Masjid Setia Raja merupakan masjid yang kelima dibina selepas masjid yang pertama dibina kira-kira 134 tahun yang lalu. Masjid yang kedua pula dibina pada tahun 1892 berikutan robohnya masjid pertama pada tahun 1890. Masjid yang kedua pula dirobohkan pada tahun 1935 ekoran masalah hakisan tanah. Penduduk Mukah kemudiannya mengambil inisiatif membina masjid yang ketiga pada tahun 1936 di Kampung Penakub Hilir Mukah. Masjid yang ketiga ini dibina daripada kayu dan beratap belian.
Bagi memenuhi keperluan semasa, sebuah masjid baru, iaitu masjid yang keempat dibina di tempat yang sama pada tahun 1970 dan dibina dari konkrit serta mampu menampung sekitar 500 orang jemaah. Perletakan batu asas pembinaan masjid tersebut telah dilakukan oleh Perdana Menteri Malaysia yang pertama Y.T.M. Allahyarham Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Bangunan masjid ini masih wujud dan masih digunakan hingga sekarang.
Bagaimanapun masjid keempat ini masih terlalu kecil untuk menampung jumlah umat Islam yang semakin meningkat di Mukah. Dengan pembinaan Masjid Setia Raja, dirasakan dapat memenuhi tuntutan era kemajuan yang akan datang khususnya dalam konteks penyebaran syiar Islam.
